詹瑋哲IV隱含波動率/資料/模擬分析/目標搜尋

 

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股價	100	
履約價	100	
波動率	0.2	
利率	0.01	
時間	1	
d1	0.15	=(LN(股價/履約價)+(利率+波動率*波動率/2)*時間)/波動率/SQRT(時間)
d2	-0.05	=d1_-波動率*SQRT(時間)
買權價格	8.43331869	=股價*NORMSDIST(d1_)-履約價*EXP(-利率*時間)*NORMSDIST(d2_)
	詹瑋哲

資料/模擬分析/目標搜尋/隱含波動率



心得

  1. 求取選擇權的隱含波動率(IV, Implied Volatility)的觀念，類似程式交易回溯測試的最佳化參數。
  2. 選擇權權利金的理論價格，計算參數股價、履約價、波動率、利率、時間。
  3. 利用日資料回溯測試求最佳化參數，未來做日內資料的投機交易，使用五分鐘K線。
  4. 台灣期貨市場日交易時段五個小時(8:45-13:45)，相當於60個五分鐘。
  5. 將利用日資料算得的最佳化參數，除以60，來進行實際操作交易。



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