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詹瑋哲IV隱含波動率/資料/模擬分析/目標搜尋
從選取範圍建立名稱 股價 100 履約價 100 波動率 0.2 利率 0.01 時間 1 d1 0.15 =(LN(股價/履約價)+(利率+波動率*波動率/2)*時間)/波動率/SQRT(時間) d2 -0.05 =d1_-波動率*SQRT(時間) 買權價格 8.43331869 =股價*NORMSDIST(d1_)-履約價*EXP(-利率*時間)*NORMSDIST(d2_) 詹瑋哲 資料/模擬分析/目標搜尋/隱含波動率 心得 求取選擇權的隱含波動率(IV, Implied Volatility)的觀念,類似程式交易 回溯測試 的 最佳化參數 。 選擇權權利金的理論價格,計算 參數 股價、履約價、波動率、利率、時間。 利用日資料回溯測試求最佳化參數,未來做日內資料的投機交易,使用五分鐘K線。 台灣期貨市場日交易時段五個小時(8:45-13:45),相當於60個五分鐘。 將利用日資料算得的最佳化參數,除以60,來進行實際操作交易。
詹瑋哲python視窗使用者介面GUI類別class建構正多邊形或星形
#劉任昌教python設窗程式設計 from tkinter import * #從函式庫 tkinter 輸入所有 * 方法 from math import * #從函式庫 math 輸入所有 * 方法 class Regular: #定義類別Regular正多邊形或星型 def __init__(self, cx, cy, cr, s, t, c, w): #類別共同的設定 self.cx, self.cy, self.cr = cx, cy, cr #取得中心座標cx, cy, 半徑cr self.s, self.t = s, t #取得邊角數目s,t尖銳程度,取代原來的k = s.get() self.c, self.w = c, w #取得顏色c,寬度w self.u = 2 * pi / self.s #使用模組 math 圓周率 pi self.x, self.y = [], [] for i in range( int(self.s * 1.5)): self.x.append(self.cx + self.cr*cos(i*self.u)) self.y.append(self.cy + self.cr*sin(i*self.u)) def draw(self): #類別的方法 for i in range( int(self.s * 1.5) - self.t): canvas.create_line(self.x[i], self.y[i], self.x[i + self.t], self.y[i + self.t], fill = self.c, width = self.w) def show(): #畫圖 poly = Regular(cx.get(), cy.get(), cr.get(), s.get(), t.get(), c.get(), w.get(...
https://www.facebook.com/robertjcliu/posts/4475760565768470
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